PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с GSIB

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. UFO is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, UFO returned 113.94% vs 41.15% for GSIB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UFO charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности UFO и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 41.55%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 10.03%.

UFO

1 день
-7.80%
1 месяц
0.39%
С начала года
41.55%
6 месяцев
53.43%
1 год
113.94%
3 года*
42.70%
5 лет*
14.36%
10 лет*
—

GSIB

1 день
-1.46%
1 месяц
3.71%
С начала года
10.03%
6 месяцев
14.82%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и GSIB

2026 (YTD)202520242023
UFO
Procure Space ETF		41.55%67.36%27.22%7.31%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.03%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between UFO and GSIB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов UFO и GSIB

Секторы
UFO
GSIB

Промышленность

47.2%

-

Коммуникационные услуги

30.8%

-

Технологии

22.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
47.2%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
GSIB

-

Технологии

UFO
22.0%
GSIB

-

Сырьевые материалы

UFO

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

UFO

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

UFO

-

GSIB

-

Энергетика

UFO

-

GSIB

-

Финансовые услуги

UFO

-

GSIB
100.0%

Здравоохранение

UFO

-

GSIB

-

Недвижимость

UFO

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

UFO

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

UFO vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.46

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.40

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.07

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

10.81

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.46

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.35

-1.92

Просадки

Сравнение просадок UFO и GSIB

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-17.71%

-32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-13.90%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-1.46%

-17.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-2.06%

-19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

3.94%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и GSIB

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.55%

4.96%

+13.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

14.14%

+18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

17.37%

+21.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.14%

18.48%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.90%

18.48%

+12.42%

Сравнение комиссий UFO и GSIB

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и GSIB

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GSIB в 1.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.30%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

UFO and GSIB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (18.55%) compared to GSIB (4.96%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, UFO leads with 113.94% vs 41.15% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 113.94% return vs 41.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.30% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: ProcureAM and Themes. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.35% for GSIB.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор