PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с DFJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 13.50%/yr vs 9.75%/yr for DFJ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UFO charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности UFO и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 10.31%.

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-8.71%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

DFJ

1 день
0.31%
1 месяц
-1.56%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.99%
1 год
28.50%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.75%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и DFJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.31%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%9.98%

Correlation

The correlation between UFO and DFJ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.44

The correlation between UFO and DFJ shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UFO и DFJ

Секторы
UFO
DFJ

Промышленность

45.8%
27.1%

Технологии

27.8%
13.0%

Коммуникационные услуги

24.5%
1.4%

Финансовые услуги

0.0%
13.1%

Сырьевые материалы

-

13.6%

Потребительский циклический сектор

-

15.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Промышленность

UFO
45.8%
DFJ
27.1%

Технологии

UFO
27.8%
DFJ
13.0%

Коммуникационные услуги

UFO
24.5%
DFJ
1.4%

Финансовые услуги

UFO
0.0%
DFJ
13.1%

Сырьевые материалы

UFO

-

DFJ
13.6%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

DFJ
15.0%

Потребительский защитный сектор

UFO

-

DFJ
6.3%

Энергетика

UFO

-

DFJ
0.6%

Здравоохранение

UFO

-

DFJ
3.7%

Недвижимость

UFO

-

DFJ
2.7%

Коммунальные услуги

UFO

-

DFJ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

UFO vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFODFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.65

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.34

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

2.11

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

5.97

+8.08

UFO vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа DFJ равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFO и DFJ

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFODFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-46.00%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-13.03%

-9.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-13.03%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-29.71%

-20.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-5.85%

-16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-11.15%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

4.61%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и DFJ

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFODFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

4.87%

+15.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

13.79%

+20.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.69%

16.68%

+24.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

15.94%

+14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

16.97%

+14.19%

Сравнение комиссий UFO и DFJ

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и DFJ

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DFJ в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFO and DFJ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to DFJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs DFJ's -46.00%.

On 5-year performance, UFO leads with 13.50% vs 9.75% for DFJ. On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 13.50% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

DFJ has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.31% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while DFJ is Japan Equities. UFO tracks S-Network Space Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: ProcureAM and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.58% for DFJ.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор