Сравнение UFIV с TBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).
UFIV и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UFIV и TBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFIV и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | -0.15% | 6.89% | 1.09% | 1.58% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.87% | 4.19% | 5.15% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, UFIV показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 0.87%.
UFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFIV и TBIL
И UFIV, и TBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UFIV vs. TBIL — Ранг доходности на риск
UFIV
TBIL
Сравнение UFIV c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFIV | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 14.30 | -13.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 62.98 | -61.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 19.13 | -17.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 201.98 | -200.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 1,006.79 | -1,001.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFIV | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 14.30 | -13.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 14.15 | -13.45 |
Корреляция
Корреляция между UFIV и TBIL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и TBIL
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности TBIL в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | 3.55% | 3.66% | 4.00% | 2.96% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.93% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок UFIV и TBIL
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и TBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFIV | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -0.10% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -0.02% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | 0.00% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | 0.00% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.00% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и TBIL
The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что UFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFIV | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.09% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 0.19% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 0.28% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 0.32% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 0.32% | +4.11% |