Сравнение UFIV с GGOV
UFIV (F/m US Treasury 5 Year Note ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - UFIV is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. Over the past year, UFIV returned 2.28% vs 0.04% for GGOV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFIV charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности UFIV и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFIV показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.92%.
UFIV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFIV и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | -0.17% | 2.46% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.92% | -2.80% |
Correlation
The correlation between UFIV and GGOV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFIV vs. GGOV — Ранг доходности на риск
UFIV
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UFIV c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFIV | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFIV и GGOV
Максимальная просадка UFIV за все время составила -5.63%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFIV и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFIV | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -4.69% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -4.69% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.91% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -1.56% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UFIV и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFIV | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 5.26% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 5.26% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 5.26% | -0.89% |
Сравнение комиссий UFIV и GGOV
UFIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFIV и GGOV
Дивидендная доходность UFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFIV F/m US Treasury 5 Year Note ETF | 3.56% | 3.66% | 4.00% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
UFIV and GGOV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, UFIV leads with 2.28% vs 0.04% for GGOV. On fees, UFIV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UFIV has performed better with a 2.28% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UFIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
UFIV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for GGOV.
UFIV is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UFIV and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для UFIV и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор