PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEVM с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с XMVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - UEVM tracks the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index while XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEVM returned 8.69%/yr vs 12.28%/yr for XMVM. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у XMVM с доходностью 17.82%.

UEVM

1 день
-0.17%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
2.73%
С начала года
9.79%
1 год
17.54%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
Всё время*
5.88%

XMVM

1 день
-1.20%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.82%
1 год
36.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.28%
10 лет*
12.25%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UEVM

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
$144.41K$195.45K$173.98K

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
$2.52M$2.17M$2.04M

Сравнение доходности по годам UEVM и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		9.79%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.04%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		17.82%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%3.63%

Correlation

The correlation between UEVM and XMVM is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.31

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.41

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.51

Over the past year, the correlation between UEVM and XMVM has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UEVM и XMVM

Секторы
UEVM
XMVM

Финансовые услуги

26.7%
37.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
14.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
1.2%

Промышленность

9.7%
11.7%

Здравоохранение

8.7%
2.5%

Технологии

8.6%
5.1%

Сырьевые материалы

7.4%
0.8%

Энергетика

5.9%
13.5%

Коммунальные услуги

5.0%
8.5%

Недвижимость

4.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
0.9%

Финансовые услуги

UEVM
26.7%
XMVM
37.9%

Потребительский циклический сектор

UEVM
11.6%
XMVM
14.8%

Потребительский защитный сектор

UEVM
10.1%
XMVM
1.2%

Промышленность

UEVM
9.7%
XMVM
11.7%

Здравоохранение

UEVM
8.7%
XMVM
2.5%

Технологии

UEVM
8.6%
XMVM
5.1%

Сырьевые материалы

UEVM
7.4%
XMVM
0.8%

Энергетика

UEVM
5.9%
XMVM
13.5%

Коммунальные услуги

UEVM
5.0%
XMVM
8.5%

Недвижимость

UEVM
4.2%
XMVM
4.9%

Коммуникационные услуги

UEVM
2.2%
XMVM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с SCHDUEVM с HAWXUEVM с VWO
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYGXMVM с MDYV

Доходность на риск

UEVM vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UEVM c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEVMXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.49

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.59

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

4.00

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

12.80

-7.59

UEVM vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа XMVM равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEVM и XMVM

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и XMVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-62.83%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-9.18%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-24.12%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-24.12%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.20%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-10.19%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.86%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и XMVM

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеют волатильность 3.47% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.61%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

9.29%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

14.73%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

21.22%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

22.74%

-4.39%

Сравнение комиссий UEVM и XMVM

UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и XMVM

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности XMVM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		2.64%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.78%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and XMVM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMVM has higher volatility (3.61%) compared to UEVM (3.47%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs XMVM's -62.83%.

On 5-year performance, XMVM leads with 12.28% vs 8.69% for UEVM. On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMVM has performed better with a 12.28% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.78% for XMVM.

UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Victory and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.39% for XMVM.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор