PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEVM с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - UEVM tracks the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEVM returned 7.62%/yr vs 13.65%/yr for MTUM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%.

UEVM

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.26%
6 месяцев
0.64%
С начала года
6.40%
1 год
15.75%
3 года*
15.73%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEVM и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		6.40%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.04%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%4.37%

Correlation

The correlation between UEVM and MTUM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.57

The correlation between UEVM and MTUM shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UEVM и MTUM

Секторы
UEVM
MTUM

Финансовые услуги

23.9%
5.0%

Технологии

15.9%
50.2%

Промышленность

10.9%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.7%

Здравоохранение

8.0%
3.5%

Энергетика

6.0%
10.5%

Сырьевые материалы

5.2%
2.3%

Коммунальные услуги

5.0%
0.6%

Недвижимость

4.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
5.1%

Финансовые услуги

UEVM
23.9%
MTUM
5.0%

Технологии

UEVM
15.9%
MTUM
50.2%

Промышленность

UEVM
10.9%
MTUM
15.0%

Потребительский циклический сектор

UEVM
9.9%
MTUM
2.9%

Потребительский защитный сектор

UEVM
8.0%
MTUM
3.7%

Здравоохранение

UEVM
8.0%
MTUM
3.5%

Энергетика

UEVM
6.0%
MTUM
10.5%

Сырьевые материалы

UEVM
5.2%
MTUM
2.3%

Коммунальные услуги

UEVM
5.0%
MTUM
0.6%

Недвижимость

UEVM
4.1%
MTUM
1.3%

Коммуникационные услуги

UEVM
3.0%
MTUM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с SCHDUEVM с HAWXUEVM с VWO
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

UEVM vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEVM c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEVMMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.18

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.65

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.35

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

8.08

-3.29

UEVM vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEVM и MTUM

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-34.08%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-12.11%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-20.99%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-32.28%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-12.11%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-6.20%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.51%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и MTUM

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 4.63%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

12.40%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

21.91%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

24.08%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

21.61%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

21.55%

-3.16%

Сравнение комиссий UEVM и MTUM

UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и MTUM

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		2.73%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and MTUM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to UEVM (4.63%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 13.65% vs 7.62% for UEVM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 13.65% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.61% for MTUM.

UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Victory Capital and iShares. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор