PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEVM с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с EMSF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. UEVM is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, UEVM returned 15.75% vs 40.43% for EMSF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 34.43%.

UEVM

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.26%
6 месяцев
0.64%
С начала года
6.40%
1 год
15.75%
3 года*
15.73%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

EMSF

1 день
-3.17%
1 месяц
-8.08%
6 месяцев
25.86%
С начала года
34.43%
1 год
40.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEVM и EMSF

2026 (YTD)202520242023
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		6.40%22.74%11.92%8.35%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		34.43%19.20%-3.09%0.98%

Correlation

The correlation between UEVM and EMSF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.80

The correlation between UEVM and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с SCHDUEVM с HAWXUEVM с VWO
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с XCNYEMSF с MCHSEMSF с EMDMEMSF с MINVEMSF с PPEM

Доходность на риск

UEVM vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEVM c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEVMEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.38

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.87

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.79

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

8.21

-3.42

UEVM vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEVM и EMSF

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-24.75%

-20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-14.57%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-13.23%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-5.77%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.94%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и EMSF

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 4.63%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

12.20%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

25.79%

-12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

29.34%

-13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

24.20%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

24.20%

-5.81%

Сравнение комиссий UEVM и EMSF

UEVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и EMSF

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности EMSF в 1.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.40%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		2.73%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and EMSF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (12.20%) compared to UEVM (4.63%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 40.43% vs 15.75% for UEVM. On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 40.43% return vs 15.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

UEVM has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.40% for EMSF.

UEVM is categorized as Momentum, while EMSF is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Victory Capital and Matthews. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.79% for EMSF.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор