PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEVM с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEVM с AVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by American Century. UEVM is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, UEVM returned 18.34%/yr vs 20.73%/yr for AVES. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UEVM charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности UEVM и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEVM показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 16.79%.

UEVM

1 день
-1.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.31%
1 год
24.92%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEVM и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.99%22.74%11.92%17.41%-14.60%1.14%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between UEVM and AVES is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between UEVM and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UEVM и AVES

Секторы
UEVM
AVES

Финансовые услуги

17.7%
25.3%

Технологии

15.5%
21.4%

Промышленность

8.7%
13.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.2%

Энергетика

5.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.6%

Сырьевые материалы

4.6%
9.8%

Здравоохранение

4.4%
2.1%

Коммунальные услуги

4.1%
1.7%

Недвижимость

2.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.3%

Финансовые услуги

UEVM
17.7%
AVES
25.3%

Технологии

UEVM
15.5%
AVES
21.4%

Промышленность

UEVM
8.7%
AVES
13.3%

Потребительский защитный сектор

UEVM
5.5%
AVES
3.2%

Энергетика

UEVM
5.2%
AVES
4.0%

Потребительский циклический сектор

UEVM
5.0%
AVES
9.6%

Сырьевые материалы

UEVM
4.6%
AVES
9.8%

Здравоохранение

UEVM
4.4%
AVES
2.1%

Коммунальные услуги

UEVM
4.1%
AVES
1.7%

Недвижимость

UEVM
2.8%
AVES
2.4%

Коммуникационные услуги

UEVM
2.0%
AVES
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

UEVM vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEVM c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEVMAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.19

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.90

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.92

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

10.84

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEVM vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEVM на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEVM и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEVMAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.19

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UEVM и AVES

Максимальная просадка UEVM за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEVM и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEVMAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-27.40%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-12.90%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-18.50%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.36%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-7.73%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.47%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UEVM и AVES

Текущая волатильность для VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) составляет 5.15%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что UEVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEVMAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.93%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

14.44%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

17.19%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.98%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.98%

+1.41%

Сравнение комиссий UEVM и AVES

UEVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEVM и AVES

Дивидендная доходность UEVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности AVES в 2.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.05%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

UEVM and AVES have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.93%) compared to UEVM (5.15%). In terms of maximum drawdown, UEVM dropped -45.44% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVES leads with 20.73% vs 18.34% for UEVM. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 20.73% return vs 18.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.81% for AVES.

UEVM is categorized as Momentum, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Victory Capital and American Century. Their fees differ too: 0.45% for UEVM and 0.36% for AVES.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEVM и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор