Сравнение UDPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UDPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | -12.54% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, UDPIX показывает доходность -12.54%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -13.57%. За последние 10 лет акции UDPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 18.20% против 23.88% соответственно.
UDPIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 18.20%
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDPIX и DXSLX
UDPIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
UDPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
UDPIX
DXSLX
Сравнение UDPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.13 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 3.51 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между UDPIX и DXSLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDPIX и DXSLX
Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности DXSLX в 8.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 4.46% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок UDPIX и DXSLX
Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -91.80% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -21.12% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -44.67% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -61.09% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -16.30% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -21.72% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 4.45% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDPIX и DXSLX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 7.65% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 16.04% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 32.26% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 31.31% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 38.56% | -3.52% |