PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDPIX с DXSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDPIX с DXSLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) and DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, UDPIX returned 21.05%/yr vs 27.39%/yr for DXSLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UDPIX charges 1.54%/yr vs 1.35%/yr for DXSLX.

Доходность

Сравнение доходности UDPIX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDPIX показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью 17.64%. За последние 10 лет акции UDPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 21.05% против 27.39% соответственно.

UDPIX

1 день
0.94%
1 месяц
9.78%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.23%
1 год
39.20%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.39%
10 лет*
21.05%

DXSLX

1 день
0.22%
1 месяц
9.76%
С начала года
17.64%
6 месяцев
17.31%
1 год
46.29%
3 года*
33.41%
5 лет*
17.87%
10 лет*
27.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDPIX и DXSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		11.76%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		17.64%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%

Correlation

The correlation between UDPIX and DXSLX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г.

0.93

The correlation between UDPIX and DXSLX shifts across timeframes, from 0.81 (3 years) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с NASDXUDPIX с UNPIXUDPIX с HCPIXUDPIX с BIPIXUDPIX с RYMDX
Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с SSODXSLX с RYTNXDXSLX с FNWFXDXSLX с DXQLXDXSLX с TQQQ

Доходность на риск

UDPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDPIXDXSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.31

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.97

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.94

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

13.30

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDPIX vs. DXSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDPIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSLX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDPIX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDPIXDXSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.31

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Просадки

Сравнение просадок UDPIX и DXSLX

Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и DXSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDPIXDXSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-91.80%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-16.30%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-31.90%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-44.67%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-61.09%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-21.55%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

3.60%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UDPIX и DXSLX

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDPIXDXSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.83%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

15.76%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

20.80%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

31.30%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.13%

38.60%

-3.47%

Сравнение комиссий UDPIX и DXSLX

UDPIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDPIX и DXSLX

Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности DXSLX в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		6.48%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		3.49%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDPIX and DXSLX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDPIX has higher volatility (6.00%) compared to DXSLX (4.83%). In terms of maximum drawdown, UDPIX dropped -81.97% vs DXSLX's -91.80%.

DXSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDPIX и DXSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор