Сравнение UDPIX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UDPIX и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDPIX и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | -12.54% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -3.25% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UDPIX показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции UDPIX превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 18.20% против 12.22% соответственно.
UDPIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 18.20%
DIA
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDPIX и DIA
UDPIX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
UDPIX vs. DIA — Ранг доходности на риск
UDPIX
DIA
Сравнение UDPIX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDPIX | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.72 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.14 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.22 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 4.51 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDPIX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.72 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между UDPIX и DIA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDPIX и DIA
Дивидендная доходность UDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности DIA в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 4.46% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.52% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок UDPIX и DIA
Максимальная просадка UDPIX за все время составила -81.97%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDPIX и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDPIX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -51.87% | -30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -10.79% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -20.76% | -19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -36.70% | -26.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -7.40% | -11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -7.18% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 2.92% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDPIX и DIA
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что UDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDPIX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 4.92% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 9.23% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 16.84% | +16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 14.73% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 17.51% | +17.53% |