PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDOW с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

UDOW и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDOW и NRGU

2026 (YTD)2025
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		-11.80%12.88%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

UDOW

1 день
1.49%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-4.54%
1 год
18.03%
3 года*
23.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.47%

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с DDMUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий UDOW и NRGU

И UDOW, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

UDOW
ProShares UltraPro Dow30
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

UDOW vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.79

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.48

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.29

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

2.64

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между UDOW и NRGU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и NRGU

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.54%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и NRGU

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

UDOWNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-57.50%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-55.24%

+25.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-17.40%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-25.38%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

27.12%

-17.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и NRGU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.82%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDOWNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

23.31%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

50.27%

-22.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.13%

88.18%

-38.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

87.12%

-43.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

87.12%

-35.45%