Сравнение UDOW с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
UDOW и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UDOW и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | -2.07% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и MUU
UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
UDOW vs. MUU — Ранг доходности на риск
UDOW
MUU
Сравнение UDOW c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 7.00 | -6.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 3.86 | -3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.52 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 17.99 | -17.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 50.69 | -48.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 7.00 | -6.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.77 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и MUU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и MUU
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и MUU
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -75.07% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -52.72% | +22.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -38.92% | +17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -25.08% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 18.71% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.82%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 47.51% | -32.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 99.28% | -71.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 130.64% | -80.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 127.68% | -83.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 127.68% | -76.01% |