PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDOW с BRKW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW).

UDOW и BRKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. BRKW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UDOW и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDOW и BRKW

2026 (YTD)2025
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		-11.80%40.36%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-6.49%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.49%.

UDOW

1 день
1.49%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-4.54%
1 год
18.03%
3 года*
23.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.47%

BRKW

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с DDMUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с WPAY

Сравнение комиссий UDOW и BRKW

UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.

BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF
UDOW
ProShares UltraPro Dow30

Доходность на риск

UDOW vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWBRKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.32

+0.82

Корреляция

Корреляция между UDOW и BRKW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и BRKW

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности BRKW в 20.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.54%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		20.90%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и BRKW

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки BRKW в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и BRKW.

Загрузка...

Показатели просадок

UDOWBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-11.86%

-68.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-9.47%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-4.29%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и BRKW

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDOWBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.13%

17.90%

+32.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

17.90%

+26.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

17.90%

+33.77%