Сравнение UDN с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
UDN и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDN и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -0.46% против 17.41% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и SPMO
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
UDN vs. SPMO — Ранг доходности на риск
UDN
SPMO
Сравнение UDN c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.60 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.96 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 6.90 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.93 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.87 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.86 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между UDN и SPMO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и SPMO
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и SPMO
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -30.95% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -12.70% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -22.74% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -30.95% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -7.31% | -20.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -4.66% | -15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.60% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и SPMO
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 7.22% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 12.80% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 22.77% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 19.08% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 20.09% | -13.14% |