Сравнение UDN с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
UDN и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDN и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: -0.46% против 11.21% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и RSP
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
UDN vs. RSP — Ранг доходности на риск
UDN
RSP
Сравнение UDN c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 4.64 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.49 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.61 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.55 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между UDN и RSP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и RSP
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и RSP
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -59.92% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -12.54% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -21.38% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -39.04% | +13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -5.66% | -22.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -6.69% | -13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.80% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и RSP
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 4.40% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 8.84% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 17.16% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 16.20% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 18.36% | -11.41% |