Сравнение UDN с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
UDN и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDN и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.46% против 18.99% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и QQQ
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
UDN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
UDN
QQQ
Сравнение UDN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.07 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.66 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.00 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 7.32 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.07 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.59 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.86 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.38 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между UDN и QQQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и QQQ
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и QQQ
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -82.97% | +41.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -12.62% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -35.12% | +12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -35.12% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -7.86% | -20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -32.99% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.44% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и QQQ
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 6.61% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 12.82% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 22.70% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 22.38% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 22.25% | -15.30% |