Сравнение UDN с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
UDN и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDN и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: -0.46% против 17.98% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и PPA
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
UDN vs. PPA — Ранг доходности на риск
UDN
PPA
Сравнение UDN c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.09 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.80 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.37 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 13.40 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.09 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.06 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.88 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.66 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между UDN и PPA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и PPA
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и PPA
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -57.37% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -13.71% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -18.37% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -43.92% | +18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -8.56% | -19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -9.19% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.45% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и PPA
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 7.57% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 15.14% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 21.75% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 18.22% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 20.48% | -13.53% |