PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с SDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UDIV returned 14.04%/yr vs 5.97%/yr for SDY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 7.49%.

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between UDIV and SDY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.70

Over the past year, the correlation between UDIV and SDY has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UDIV и SDY

Секторы
UDIV
SDY

Технологии

39.0%
8.7%

Финансовые услуги

11.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
3.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.2%

Здравоохранение

7.4%
6.2%

Промышленность

5.8%
17.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
17.1%

Энергетика

3.7%
4.6%

Недвижимость

3.7%
4.6%

Коммунальные услуги

3.0%
14.8%

Сырьевые материалы

0.8%
6.4%

Технологии

UDIV
39.0%
SDY
8.7%

Финансовые услуги

UDIV
11.3%
SDY
11.5%

Коммуникационные услуги

UDIV
10.7%
SDY
3.5%

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.7%
SDY
5.2%

Здравоохранение

UDIV
7.4%
SDY
6.2%

Промышленность

UDIV
5.8%
SDY
17.5%

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.7%
SDY
17.1%

Энергетика

UDIV
3.7%
SDY
4.6%

Недвижимость

UDIV
3.7%
SDY
4.6%

Коммунальные услуги

UDIV
3.0%
SDY
14.8%

Сырьевые материалы

UDIV
0.8%
SDY
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

UDIV vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIVSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.25

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.92

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.22

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.68

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

4.60

+13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDIV vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIVSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.25

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.43

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.47

+0.27

Просадки

Сравнение просадок UDIV и SDY

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-54.75%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-7.67%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-14.39%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-15.21%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-36.70%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-4.07%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-6.21%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.79%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и SDY

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.47%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

7.43%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

10.33%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.03%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

17.08%

-0.81%

Сравнение комиссий UDIV и SDY

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и SDY

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SDY в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and SDY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (2.98%) compared to SDY (2.47%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs SDY's -54.75%.

On 5-year performance, UDIV leads with 14.04% vs 5.97% for SDY. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 14.04% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.40% for UDIV.

UDIV is categorized as Dividend, while SDY is Mid Cap Value Equities. UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.35% for SDY.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор