PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с NDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UDIV returned 24.66%/yr vs 18.96%/yr for NDIV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 32.65%.

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

NDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.94%
С начала года
32.65%
6 месяцев
28.18%
1 год
34.21%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.61%25.21%-7.53%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.65%2.85%6.18%15.52%1.82%

Correlation

The correlation between UDIV and NDIV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.47

Over the past year, the correlation between UDIV and NDIV has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UDIV и NDIV

Секторы
UDIV
NDIV

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Промышленность

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

3.7%
81.7%

Недвижимость

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

0.8%
18.2%

Технологии

UDIV
39.0%
NDIV

-

Финансовые услуги

UDIV
11.3%
NDIV
0.1%

Коммуникационные услуги

UDIV
10.7%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.7%
NDIV

-

Здравоохранение

UDIV
7.4%
NDIV

-

Промышленность

UDIV
5.8%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.7%
NDIV

-

Энергетика

UDIV
3.7%
NDIV
81.7%

Недвижимость

UDIV
3.7%
NDIV

-

Коммунальные услуги

UDIV
3.0%
NDIV

-

Сырьевые материалы

UDIV
0.8%
NDIV
18.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

UDIV vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIVNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.73

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.33

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.20

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

7.55

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDIV vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа NDIV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIVNDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.73

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

+0.01

Просадки

Сравнение просадок UDIV и NDIV

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-19.73%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-10.73%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-19.73%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-4.08%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.20%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.55%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и NDIV

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 2.98%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.65%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

13.38%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

20.04%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

20.92%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

20.92%

-4.65%

Сравнение комиссий UDIV и NDIV

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и NDIV

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности NDIV в 6.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.53%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and NDIV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.65%) compared to UDIV (2.98%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, UDIV leads with 24.66% vs 18.96% for NDIV. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UDIV has performed better with a 24.66% return vs 18.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 1.40% for UDIV.

UDIV is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amplify. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.59% for NDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор