Сравнение UDIV с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
UDIV и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UDIV и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDIV и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.95% | 19.00% | 25.61% | 13.49% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
UDIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDIV и MRNY
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
UDIV vs. MRNY — Ранг доходности на риск
UDIV
MRNY
Сравнение UDIV c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.78 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.61 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 3.21 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.50 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между UDIV и MRNY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и MRNY
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.65% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDIV и MRNY
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDIV | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -82.15% | +46.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -31.53% | +18.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -67.31% | +62.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -51.53% | +46.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 15.78% | -13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и MRNY
Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 5.26%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDIV | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 16.90% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 39.43% | -29.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 52.05% | -33.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 51.40% | -35.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 51.40% | -35.06% |