PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both Dividend funds - UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index while KNG tracks the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, UDIV returned 14.04%/yr vs 4.31%/yr for KNG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 2.20%.

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-5.81%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		2.20%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between UDIV and KNG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.73

Over the past year, the correlation between UDIV and KNG has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UDIV и KNG

Секторы
UDIV
KNG

Технологии

39.0%
4.3%

Финансовые услуги

11.3%
12.7%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.5%

Здравоохранение

7.4%
10.1%

Промышленность

5.8%
20.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
23.5%

Энергетика

3.7%
3.0%

Недвижимость

3.7%
4.4%

Коммунальные услуги

3.0%
6.1%

Сырьевые материалы

0.8%
10.2%

Технологии

UDIV
39.0%
KNG
4.3%

Финансовые услуги

UDIV
11.3%
KNG
12.7%

Коммуникационные услуги

UDIV
10.7%
KNG

-

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.7%
KNG
5.5%

Здравоохранение

UDIV
7.4%
KNG
10.1%

Промышленность

UDIV
5.8%
KNG
20.3%

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.7%
KNG
23.5%

Энергетика

UDIV
3.7%
KNG
3.0%

Недвижимость

UDIV
3.7%
KNG
4.4%

Коммунальные услуги

UDIV
3.0%
KNG
6.1%

Сырьевые материалы

UDIV
0.8%
KNG
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

UDIV vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIVKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.73

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.15

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.13

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

0.87

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

2.25

+16.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDIV vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIVKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.73

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.32

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Просадки

Сравнение просадок UDIV и KNG

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-35.12%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.61%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-14.24%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-18.20%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-5.89%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.13%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.32%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и KNG

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.29%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

7.39%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

10.19%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

13.59%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

17.18%

-0.91%

Сравнение комиссий UDIV и KNG

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и KNG

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности KNG в 8.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and KNG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (2.98%) compared to KNG (2.29%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, UDIV leads with 14.04% vs 4.31% for KNG. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 14.04% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 1.40% for UDIV.

UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.75% for KNG.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор