PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. UDIV is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, UDIV returned 33.63% vs 25.55% for GPIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и GPIX

2026 (YTD)202520242023
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.61%16.30%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between UDIV and GPIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.96

The correlation between UDIV and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDIV и GPIX

Секторы
UDIV
GPIX

Технологии

39.0%
35.5%

Финансовые услуги

11.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.1%

Здравоохранение

7.4%
8.4%

Промышленность

5.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Недвижимость

3.7%
2.0%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Технологии

UDIV
39.0%
GPIX
35.5%

Финансовые услуги

UDIV
11.3%
GPIX
11.6%

Коммуникационные услуги

UDIV
10.7%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.7%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

UDIV
7.4%
GPIX
8.4%

Промышленность

UDIV
5.8%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.7%
GPIX
4.9%

Энергетика

UDIV
3.7%
GPIX
3.5%

Недвижимость

UDIV
3.7%
GPIX
2.0%

Коммунальные услуги

UDIV
3.0%
GPIX
2.4%

Сырьевые материалы

UDIV
0.8%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

UDIV vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIVGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.52

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.48

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.33

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

16.77

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDIV vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIVGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.78

-1.04

Просадки

Сравнение просадок UDIV и GPIX

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-17.50%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-7.71%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.48%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-1.48%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.53%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и GPIX

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.26%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

7.89%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

10.17%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

13.80%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

13.80%

+2.47%

Сравнение комиссий UDIV и GPIX

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и GPIX

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, UDIV and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UDIV has higher volatility (2.98%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, UDIV leads with 33.63% vs 25.55% for GPIX. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UDIV has performed better with a 33.63% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 1.40% for UDIV.

UDIV is categorized as Dividend, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.29% for GPIX.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор