Сравнение UDIV с FVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).
UDIV и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и FVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDIV и FVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.95% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | -15.00% | 19.66% | 5.54% | 24.60% | -8.83% | 17.44% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.84% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 26.58% | -3.49% | 12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у FVD с доходностью 2.84%.
UDIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
FVD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDIV и FVD
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.
Доходность на риск
UDIV vs. FVD — Ранг доходности на риск
UDIV
FVD
Сравнение UDIV c FVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV | FVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.66 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.02 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.89 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 3.53 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.66 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между UDIV и FVD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и FVD
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FVD в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.65% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% | 0.00% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок UDIV и FVD
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и FVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDIV | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -51.00% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -9.29% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -16.41% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -5.37% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -5.45% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.33% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и FVD
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDIV | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.13% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 6.46% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 12.53% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 12.76% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 15.43% | +0.91% |