PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDIV с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDIV и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV и DWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
-1.95%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%.


UDIV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.37%
1 год
20.59%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.86%
10 лет*

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Сравнение комиссий UDIV и DWX

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.


Доходность на риск

UDIV vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина

DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDIVDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.96

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.58

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.90

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

10.97

-3.18

UDIV vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа DWX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDIVDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.96

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.12

+0.52

Корреляция

Корреляция между UDIV и DWX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и DWX

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DWX в 4.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок UDIV и DWX

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и DWX.


Загрузка...

Показатели просадок


UDIVDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-66.86%

+31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-8.59%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-26.96%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.51%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-14.23%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.27%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и DWX

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) имеют волатильность 5.26% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDIVDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.07%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.13%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

12.53%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

12.13%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

15.21%

+1.13%