Сравнение UDIV с CCEF
UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both Dividend funds. UDIV is passively managed, while CCEF is actively managed. Over the past year, UDIV returned 27.94% vs 13.10% for CCEF. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UDIV charges 0.06%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и CCEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью 7.37%.
UDIV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 14.98%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 11.93%
- Всё время*
- 12.05%
CCEF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.37K | $116.29K | $104.90K | |
| $549.67K | $449.36K | $940.68K |
Сравнение доходности по годам UDIV и CCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 17.30% | 19.00% | 25.20% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.37% | 13.47% | 17.80% |
Correlation
The correlation between UDIV and CCEF is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between UDIV and CCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDIV vs. CCEF — Ранг доходности на риск
UDIV
CCEF
Сравнение UDIV c CCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDIV | CCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.70 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 7.25 | +6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDIV и CCEF
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и CCEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDIV | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -13.25% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -7.75% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.16% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -1.32% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.81% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и CCEF
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDIV | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 2.14% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.18% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 8.40% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 10.65% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 10.65% | +5.54% |
Сравнение комиссий UDIV и CCEF
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и CCEF
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности CCEF в 8.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.01% | 8.08% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.44% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
UDIV and CCEF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDIV has higher volatility (4.45%) compared to CCEF (2.14%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs CCEF's -13.25%.
On 1-year performance, UDIV leads with 27.94% vs 13.10% for CCEF. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UDIV has performed better with a 27.94% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CCEF has the higher dividend yield at 8.01%, compared with 1.44% for UDIV.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Calamos. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 2.74% for CCEF.
UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDIV и CCEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор