Сравнение UDI с MFVL
UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDI charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности UDI и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDI показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 0.39%.
UDI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDI и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 9.46% | 2.02% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
Correlation
The correlation between UDI and MFVL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDI vs. MFVL — Ранг доходности на риск
UDI
MFVL
Сравнение UDI c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDI | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDI | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.31 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок UDI и MFVL
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDI | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -7.03% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.29% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -2.42% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDI | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 12.15% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 12.15% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 12.15% | +1.89% |
Сравнение комиссий UDI и MFVL
UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и MFVL
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.49% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
UDI and MFVL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.
UDI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: USCF Advisers and Motley Fool. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для UDI и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор