PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с MFVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDI с MFVL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL).

UDI и MFVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UDI и MFVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и MFVL

2026 (YTD)2025
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.95%2.02%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		-1.60%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -1.60%.

UDI

1 день
1.04%
1 месяц
-2.12%
С начала года
5.95%
6 месяцев
9.33%
1 год
18.09%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFVL

1 день
1.37%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Motley Fool Value Factor ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с GLDI.LUDI с DHSUDI с FDLUDI с SDCIUDI с ELCVUDI с DIVZ
Часто сравнивают с MFVL:
MFVL с ELCVMFVL с MFIGMFVL с VTVMFVL с HDVMFVL с SCHVMFVL с CENXMFVL с HIDV

Сравнение комиссий UDI и MFVL

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF

Доходность на риск

UDI vs. MFVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MFVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c MFVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIMFVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. MFVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIMFVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.07

+0.95

Корреляция

Корреляция между UDI и MFVL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и MFVL

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDI и MFVL

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки MFVL в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и MFVL.

Загрузка...

Показатели просадок

UDIMFVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-6.49%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-5.21%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-1.41%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и MFVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDIMFVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

11.67%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

11.67%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

11.67%

+2.55%