Сравнение UDI с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
UDI и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности UDI и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDI и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 5.98% | 14.23% | 17.07% | 6.35% | 3.81% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | -1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.
UDI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDI и HDV
UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
UDI vs. HDV — Ранг доходности на риск
UDI
HDV
Сравнение UDI c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDI | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.60 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 5.27 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDI | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.72 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между UDI и HDV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и HDV
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.53% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок UDI и HDV
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDI | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -37.04% | +22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -9.78% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -3.84% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.09% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.69% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и HDV
USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDI | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.95% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 7.18% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 12.80% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 12.80% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 15.70% | -1.49% |