PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с FUNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, UDI returned 16.39%/yr vs 16.53%/yr for FUNL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UDI charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности UDI и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

UDI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и FUNL

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		9.46%14.23%17.07%6.35%3.81%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%-3.15%

Correlation

The correlation between UDI and FUNL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.87

The correlation between UDI and FUNL shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDI и FUNL

Секторы
UDI
FUNL

Финансовые услуги

29.5%
19.3%

Здравоохранение

16.8%
15.3%

Энергетика

11.9%
7.6%

Недвижимость

8.7%
4.5%

Коммунальные услуги

8.3%
5.0%

Технологии

6.8%
14.6%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.8%

Сырьевые материалы

4.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.0%

Промышленность

2.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

2.4%
6.5%

Финансовые услуги

UDI
29.5%
FUNL
19.3%

Здравоохранение

UDI
16.8%
FUNL
15.3%

Энергетика

UDI
11.9%
FUNL
7.6%

Недвижимость

UDI
8.7%
FUNL
4.5%

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
FUNL
5.0%

Технологии

UDI
6.8%
FUNL
14.6%

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
FUNL
5.8%

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
FUNL
2.2%

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
FUNL
7.0%

Промышленность

UDI
2.5%
FUNL
11.5%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
FUNL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

UDI vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.19

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.26

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

5.01

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

23.31

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUNL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.95

-0.03

Просадки

Сравнение просадок UDI и FUNL

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-19.35%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-3.83%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-17.37%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.12%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.54%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.82%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и FUNL

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

0.00%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

5.24%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

8.82%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

15.16%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

15.29%

-1.25%

Сравнение комиссий UDI и FUNL

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и FUNL

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.49%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and FUNL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDI has higher volatility (2.67%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs FUNL's -19.35%.

On 3-year performance, FUNL leads with 16.53% vs 16.39% for UDI. On fees, FUNL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FUNL has performed better with a 16.53% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUNL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

UDI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.25% for FUNL.

They also come from different issuers: USCF Advisers and CornerCap. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.50% for FUNL.

FUNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор