PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с FEGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UDI returned 24.01% vs 29.09% for FEGE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDI charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности UDI и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 9.20%.

UDI

1 день
1.37%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.67%
1 год
24.01%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и FEGE

2026 (YTD)20252024
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		10.96%14.23%0.06%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%

Correlation

The correlation between UDI and FEGE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.61

The correlation between UDI and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDI и FEGE

Секторы
UDI
FEGE

Финансовые услуги

29.5%
12.0%

Здравоохранение

16.8%
11.8%

Энергетика

11.9%
9.1%

Недвижимость

8.7%
4.0%

Коммунальные услуги

8.3%

-

Технологии

6.8%
14.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
8.9%

Сырьевые материалы

4.2%
8.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
14.7%

Промышленность

2.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

2.4%
6.5%

Финансовые услуги

UDI
29.5%
FEGE
12.0%

Здравоохранение

UDI
16.8%
FEGE
11.8%

Энергетика

UDI
11.9%
FEGE
9.1%

Недвижимость

UDI
8.7%
FEGE
4.0%

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
FEGE

-

Технологии

UDI
6.8%
FEGE
14.1%

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
FEGE
8.9%

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
FEGE
8.8%

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
FEGE
14.7%

Промышленность

UDI
2.5%
FEGE
10.2%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
FEGE
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV

Доходность на риск

UDI vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.38

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.19

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.67

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

9.35

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

2.02

-1.07

Просадки

Сравнение просадок UDI и FEGE

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-11.13%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-10.96%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.71%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

3.12%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и FEGE

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.95%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.35%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

10.10%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

12.29%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

14.62%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

14.62%

-0.57%

Сравнение комиссий UDI и FEGE

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и FEGE

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности FEGE в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%0.00%0.00%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.46%2.42%5.33%2.61%1.79%

Часто задаваемые вопросы

UDI and FEGE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.35%) compared to UDI (2.95%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs FEGE's -11.13%.

On 1-year performance, FEGE leads with 29.09% vs 24.01% for UDI. On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEGE has performed better with a 29.09% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

UDI has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.17% for FEGE.

They also come from different issuers: USCF Advisers and First Eagle. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.50% for FEGE.

FEGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор