PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDI с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

UDI и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UDI и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и FEGE

2026 (YTD)20252024
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.98%14.23%0.06%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

UDI

1 день
0.03%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.98%
6 месяцев
9.75%
1 год
19.09%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с FDLUDI с SDCIUDI с ELCVUDI с CSTK
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий UDI и FEGE

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

UDI vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.76

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.38

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.51

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

9.75

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.88

-1.00

Корреляция

Корреляция между UDI и FEGE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и FEGE

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDI и FEGE

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

UDIFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-11.13%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-10.96%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-8.08%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-1.37%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.82%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и FEGE

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 3.10%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDIFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

5.59%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

9.89%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

15.66%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.87%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

14.87%

-0.66%