PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDI с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с FEGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UDI returned 25.71% vs 25.26% for FEGE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDI charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности UDI и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 8.59%.

UDI

1 день
1.40%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
14.12%
С начала года
16.41%
1 год
25.71%
3 года*
17.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.40%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
2.90%
С начала года
8.59%
1 год
25.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и FEGE

2026 (YTD)20252024
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		16.41%14.23%1.24%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		8.59%34.19%-1.43%

Correlation

The correlation between UDI and FEGE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.58

The correlation between UDI and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDI и FEGE

Секторы
UDI
FEGE

Финансовые услуги

28.3%
11.7%

Здравоохранение

16.6%
12.8%

Энергетика

11.4%
6.7%

Недвижимость

10.2%
2.5%

Коммунальные услуги

8.1%

-

Технологии

7.9%
11.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.2%

Сырьевые материалы

4.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
16.0%

Промышленность

2.5%
8.7%

Потребительский циклический сектор

2.1%
5.8%

Финансовые услуги

UDI
28.3%
FEGE
11.7%

Здравоохранение

UDI
16.6%
FEGE
12.8%

Энергетика

UDI
11.4%
FEGE
6.7%

Недвижимость

UDI
10.2%
FEGE
2.5%

Коммунальные услуги

UDI
8.1%
FEGE

-

Технологии

UDI
7.9%
FEGE
11.7%

Коммуникационные услуги

UDI
5.0%
FEGE
10.2%

Сырьевые материалы

UDI
4.1%
FEGE
10.3%

Потребительский защитный сектор

UDI
4.0%
FEGE
16.0%

Промышленность

UDI
2.5%
FEGE
8.7%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.1%
FEGE
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с FDLUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с CSTKUDI с SDCI
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с SGENXFEGE с FPAGFEGE с GLOFFEGE с VOOFEGE с KEATFEGE с FIVA

Доходность на риск

UDI vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDIFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.00

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.67

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.32

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.38

7.43

+9.95

UDI vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDI и FEGE

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-11.13%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-10.96%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.89%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-1.88%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

3.41%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и FEGE

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеют волатильность 3.35% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.27%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

10.38%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

12.72%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

14.51%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

14.51%

-0.54%

Сравнение комиссий UDI и FEGE

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и FEGE

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности FEGE в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.18%1.28%0.00%0.00%0.00%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.38%2.42%5.33%2.61%1.79%

Часто задаваемые вопросы

UDI and FEGE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDI has higher volatility (3.35%) compared to FEGE (3.27%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs FEGE's -11.13%.

On 1-year performance, UDI leads with 25.71% vs 25.26% for FEGE. On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UDI has performed better with a 25.71% return vs 25.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

UDI has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.18% for FEGE.

They also come from different issuers: USCF Advisers and First Eagle. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.50% for FEGE.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор