PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с BDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с BDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UDI returned 21.78% vs 20.21% for BDIV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDI charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for BDIV.

Доходность

Сравнение доходности UDI и BDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у BDIV с доходностью 7.27%.

UDI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDIV

1 день
0.04%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.86%
1 год
20.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и BDIV

2026 (YTD)20252024
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		9.46%14.23%4.31%
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.27%18.59%3.14%

Correlation

The correlation between UDI and BDIV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.71

The correlation between UDI and BDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDI и BDIV

Секторы
UDI
BDIV

Финансовые услуги

29.5%
14.8%

Здравоохранение

16.8%
10.2%

Энергетика

11.9%
6.2%

Недвижимость

8.7%
3.5%

Коммунальные услуги

8.3%
7.5%

Технологии

6.8%
19.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.7%

Сырьевые материалы

4.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.8%

Промышленность

2.5%
14.0%

Потребительский циклический сектор

2.4%
4.9%

Финансовые услуги

UDI
29.5%
BDIV
14.8%

Здравоохранение

UDI
16.8%
BDIV
10.2%

Энергетика

UDI
11.9%
BDIV
6.2%

Недвижимость

UDI
8.7%
BDIV
3.5%

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
BDIV
7.5%

Технологии

UDI
6.8%
BDIV
19.8%

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
BDIV
6.7%

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
BDIV
4.6%

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
BDIV
7.8%

Промышленность

UDI
2.5%
BDIV
14.0%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
BDIV
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODI

Доходность на риск

UDI vs. BDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c BDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIBDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.10

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.07

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.89

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

11.51

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. BDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDIV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и BDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIBDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.20

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UDI и BDIV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки BDIV в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и BDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIBDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-14.98%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-7.01%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.53%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.99%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.76%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и BDIV

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIBDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.35%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

7.22%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

9.69%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

13.41%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

13.41%

+0.63%

Сравнение комиссий UDI и BDIV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и BDIV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности BDIV в 1.59%

ПозицияTTM2025202420232022
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.59%1.14%0.62%0.00%0.00%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.49%2.42%5.33%2.61%1.79%

Часто задаваемые вопросы

UDI and BDIV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDI has higher volatility (2.67%) compared to BDIV (2.35%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs BDIV's -14.98%.

On 1-year performance, UDI leads with 21.78% vs 20.21% for BDIV. On fees, BDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UDI has performed better with a 21.78% return vs 20.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

UDI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.59% for BDIV.

They also come from different issuers: USCF Advisers and AAM. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.49% for BDIV.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и BDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор