PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDEC с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDEC с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

UDEC и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UDEC и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDEC и ZMAR

2026 (YTD)2025
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		-1.61%12.93%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, UDEC показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

UDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.40%
1 год
13.67%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с FMARUDEC с ZMAYUDEC с BAPR
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZOCTZMAR с ZNOVZMAR с SMAX

Сравнение комиссий UDEC и ZMAR

И UDEC, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

UDEC vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDEC c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDECZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.31

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.65

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.74

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

18.69

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDEC vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDEC на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDEC и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDECZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.31

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.86

-1.07

Корреляция

Корреляция между UDEC и ZMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDEC и ZMAR

Ни UDEC, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UDEC и ZMAR

Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

UDECZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-2.30%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-1.92%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.65%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.25%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.38%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UDEC и ZMAR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что UDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDECZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.19%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

1.67%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

3.11%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

3.21%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

3.21%

+4.87%