Сравнение UDEC с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
UDEC и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDEC и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDEC и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | -1.61% | 12.97% | 2.68% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, UDEC показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
UDEC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDEC и BUFP
UDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
UDEC vs. BUFP — Ранг доходности на риск
UDEC
BUFP
Сравнение UDEC c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDEC | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.25 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.89 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.73 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 9.93 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDEC | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.05 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между UDEC и BUFP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDEC и BUFP
UDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок UDEC и BUFP
Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDEC | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -11.98% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -8.16% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -2.05% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.08% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.42% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDEC и BUFP
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) составляет 2.58%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что UDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDEC | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 3.45% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 5.01% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 11.12% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 9.78% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 9.78% | -1.70% |