Сравнение UDBPX с USIAX
UDBPX (UBS Sustainable Development Bank Bond Fund) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - UDBPX is a Global Bonds fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UDBPX charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности UDBPX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UDBPX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDBPX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | -0.21% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between UDBPX and USIAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDBPX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
UDBPX
USIAX
Сравнение UDBPX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDBPX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDBPX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 10.15 | -9.72 |
Просадки
Сравнение просадок UDBPX и USIAX
Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что больше максимальной просадки USIAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDBPX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | 0.00% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | 0.00% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | 0.00% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UDBPX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDBPX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 2.58% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 2.58% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 2.58% | +1.92% |
Сравнение комиссий UDBPX и USIAX
UDBPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDBPX и USIAX
Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности USIAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.61% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDBPX and USIAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UDBPX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор