PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDBPX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDBPX с PFORX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).

UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности UDBPX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDBPX и PFORX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.17%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, UDBPX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%.

UDBPX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.33%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFGBXUDBPX с DFSHXUDBPX с QGRPXUDBPX с VTIIXUDBPX с EAIIX
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIX

Сравнение комиссий UDBPX и PFORX

UDBPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.

PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

UDBPX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDBPX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDBPXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.61

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.86

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

0.66

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

2.97

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDBPX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDBPX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDBPX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDBPXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.61

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.25

-0.81

Корреляция

Корреляция между UDBPX и PFORX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDBPX и PFORX

Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PFORX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.52%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок UDBPX и PFORX

Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и PFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDBPXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-13.87%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-3.99%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-13.71%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-3.39%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-1.95%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.89%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UDBPX и PFORX

Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.38%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDBPXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.99%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.55%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.39%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

3.47%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

3.08%

+1.44%