PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDBPX с BPGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDBPX с BPGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX).

UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности UDBPX и BPGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDBPX и BPGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, UDBPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у BPGLX с доходностью -1.90%.

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

UBS Global Allocation Fund

Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с DFGBXUDBPX с QGRPXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFSHXUDBPX с EAIIXUDBPX с VTIIX
Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с BNUEXBPGLX с PCEMXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCSIXBPGLX с EMPTX

Сравнение комиссий UDBPX и BPGLX

UDBPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BPGLX в 0.95%.

BPGLX
UBS Global Allocation Fund
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

UDBPX vs. BPGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDBPX c BPGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDBPXBPGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.52

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.12

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.59

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

6.21

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDBPX vs. BPGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDBPX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPGLX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDBPX и BPGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDBPXBPGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.52

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.39

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Корреляция

Корреляция между UDBPX и BPGLX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDBPX и BPGLX

Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности BPGLX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%

Просадки

Сравнение просадок UDBPX и BPGLX

Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки BPGLX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и BPGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDBPXBPGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-53.03%

+37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-8.99%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-22.24%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-6.69%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.81%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.32%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UDBPX и BPGLX

Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.38%, в то время как у UBS Global Allocation Fund (BPGLX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDBPXBPGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.36%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

8.05%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

12.19%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

10.55%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

10.76%

-6.24%