Сравнение UD07.L с CMFP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L).
UD07.L и CMFP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UD07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. CMFP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UD07.L и CMFP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UD07.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD07.L UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 16.20% | 9.88% | 6.26% | -10.97% | 32.08% | 31.93% | -1.26% | 2.82% | -2.04% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.66% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -2.87% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UD07.L показывает доходность 16.20%, а CMFP.L немного ниже – 15.66%.
UD07.L
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 23.46%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- —
CMFP.L
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UD07.L и CMFP.L
UD07.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Доходность на риск
UD07.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
UD07.L
CMFP.L
Сравнение UD07.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UD07.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.68 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.79 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 6.15 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UD07.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.01 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между UD07.L и CMFP.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD07.L и CMFP.L
Ни UD07.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UD07.L и CMFP.L
Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и CMFP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UD07.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -50.47% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.02% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | -23.51% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -2.92% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -24.76% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.01% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD07.L и CMFP.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UD07.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.28% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 11.28% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 14.52% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 14.74% | +13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 13.89% | +9.98% |