PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UD07.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UD07.L и CMFP.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc
16.20%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-2.04%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
15.66%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-2.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UD07.L показывает доходность 16.20%, а CMFP.L немного ниже – 15.66%.


UD07.L

1 день
-2.44%
1 месяц
3.95%
С начала года
16.20%
6 месяцев
23.46%
1 год
20.46%
3 года*
8.78%
5 лет*
14.78%
10 лет*

CMFP.L

1 день
-2.25%
1 месяц
3.62%
С начала года
15.66%
6 месяцев
22.72%
1 год
18.13%
3 года*
8.19%
5 лет*
14.94%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий UD07.L и CMFP.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.


Доходность на риск

UD07.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UD07.LCMFP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.24

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.68

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.79

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

6.15

+1.44

UD07.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFP.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UD07.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.01

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.26

+0.15

Корреляция

Корреляция между UD07.L и CMFP.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и CMFP.L

Ни UD07.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и CMFP.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и CMFP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UD07.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-50.47%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-9.02%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-23.51%

-16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.14%

-2.92%

-12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-24.76%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.01%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и CMFP.L

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UD07.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.28%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

11.28%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

14.52%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.71%

14.74%

+13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

13.89%

+9.98%