PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UD07.L с COMX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и COMX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UD07.L и COMX.L


2026 (YTD)20252024202320222021
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc
16.20%9.88%6.26%-10.97%32.08%-0.57%
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
24.07%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%

Доходность по периодам

С начала года, UD07.L показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у COMX.L с доходностью 24.07%.


UD07.L

1 день
-2.44%
1 месяц
3.95%
С начала года
16.20%
6 месяцев
23.46%
1 год
20.46%
3 года*
8.78%
5 лет*
14.78%
10 лет*

COMX.L

1 день
-2.16%
1 месяц
9.72%
С начала года
24.07%
6 месяцев
32.13%
1 год
26.98%
3 года*
10.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий UD07.L и COMX.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.


Доходность на риск

UD07.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UD07.LCOMX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.60

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.20

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

1.07

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

2.10

+5.49

UD07.L vs. COMX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа COMX.L равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и COMX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UD07.LCOMX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.60

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.13

+0.27

Корреляция

Корреляция между UD07.L и COMX.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и COMX.L

Ни UD07.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и COMX.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки COMX.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и COMX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UD07.LCOMX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-28.64%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-25.58%

+17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.14%

-4.63%

-10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-18.16%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

13.08%

-10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и COMX.L

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) составляет 6.65%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UD07.LCOMX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

8.13%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

43.08%

-31.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

44.48%

-30.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.71%

32.60%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

32.60%

-8.73%