PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UD07.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UD07.L и BCOG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc
16.20%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-2.04%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF
24.31%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, UD07.L показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.31%.


UD07.L

1 день
-2.44%
1 месяц
3.95%
С начала года
16.20%
6 месяцев
23.46%
1 год
20.46%
3 года*
8.78%
5 лет*
14.78%
10 лет*

BCOG.L

1 день
-2.15%
1 месяц
9.29%
С начала года
24.31%
6 месяцев
32.11%
1 год
26.91%
3 года*
10.75%
5 лет*
14.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

L&G All Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий UD07.L и BCOG.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.


Доходность на риск

UD07.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UD07.LBCOG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.61

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.17

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

3.12

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

7.02

+0.56

UD07.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UD07.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.10

Корреляция

Корреляция между UD07.L и BCOG.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и BCOG.L

Ни UD07.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и BCOG.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и BCOG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UD07.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-28.15%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-9.54%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-27.76%

-11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.14%

-2.15%

-12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-11.83%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.80%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и BCOG.L

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) составляет 6.65%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UD07.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.99%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

13.19%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

16.68%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.71%

16.45%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

15.47%

+8.40%