PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD07.L с FAIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD07.L с FAIG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) are both Commodities funds - UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity while FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD07.L returned 13.21%/yr vs 11.96%/yr for FAIG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UD07.L charges 0.34%/yr vs 0.49%/yr for FAIG.L.

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и FAIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UD07.L торгуется в GBp, в то время как FAIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAIG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UD07.L показывает доходность 19.95%, а FAIG.L немного ниже – 19.71%.

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.36%
1 год
33.07%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

FAIG.L

1 день
-1.32%
1 месяц
0.50%
С начала года
19.71%
6 месяцев
18.21%
1 год
31.85%
3 года*
10.59%
5 лет*
11.96%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD07.L и FAIG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-2.04%
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.71%7.66%5.90%-11.88%29.81%31.66%-0.96%2.48%-3.44%

Correlation

The correlation between UD07.L and FAIG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.86

The correlation between UD07.L and FAIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L
Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с UC15.LFAIG.L с AIGC.L

Доходность на риск

UD07.L vs. FAIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c FAIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD07.LFAIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.18

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.81

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

4.89

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

12.87

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD07.L vs. FAIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAIG.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и FAIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD07.LFAIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.23

+0.18

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и FAIG.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки FAIG.L в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и FAIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD07.LFAIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-51.32%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-6.66%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-12.87%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-26.47%

-13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-3.84%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-26.24%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.54%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и FAIG.L

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD07.LFAIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.61%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

12.17%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

14.96%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

15.73%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

14.71%

+9.06%

Сравнение комиссий UD07.L и FAIG.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FAIG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и FAIG.L

Ни UD07.L, ни FAIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UD07.L and FAIG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UD07.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD07.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.

UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity, while FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for UD07.L and 0.49% for FAIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD07.L и FAIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор