PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UD06.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UD06.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UD06.L и CMFP.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
16.50%17.64%4.23%-6.66%16.62%29.24%0.29%3.70%-11.14%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
15.66%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, UD06.L показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 15.66%.


UD06.L

1 день
0.32%
1 месяц
5.04%
С начала года
16.50%
6 месяцев
23.46%
1 год
25.57%
3 года*
11.53%
5 лет*
13.50%
10 лет*

CMFP.L

1 день
-2.25%
1 месяц
3.62%
С начала года
15.66%
6 месяцев
22.72%
1 год
18.13%
3 года*
8.19%
5 лет*
14.94%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий UD06.L и CMFP.L

UD06.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.


Доходность на риск

UD06.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD06.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UD06.LCMFP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.24

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.68

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

2.79

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

6.15

+4.38

UD06.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD06.L на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа CMFP.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD06.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UD06.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.24

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.26

+0.33

Корреляция

Корреляция между UD06.L и CMFP.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UD06.L и CMFP.L

Ни UD06.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UD06.L и CMFP.L

Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и CMFP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UD06.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-50.47%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.02%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-23.51%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.92%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-24.76%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.01%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UD06.L и CMFP.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) составляет 4.63%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что UD06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UD06.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

6.28%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

11.28%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

14.52%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

14.74%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

13.89%

-0.22%