PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD06.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD06.L с UD07.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds from UBS - UD06.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged) while UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD06.L returned 11.38%/yr vs 13.21%/yr for UD07.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UD06.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UD06.L показывает доходность 19.96%, а UD07.L немного ниже – 19.95%.

UD06.L

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
19.96%
6 месяцев
20.45%
1 год
32.58%
3 года*
14.20%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.41%
С начала года
19.95%
6 месяцев
19.54%
1 год
33.96%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD06.L и UD07.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		19.96%17.64%4.23%-6.66%16.62%29.24%0.29%3.70%-11.14%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-2.04%

Correlation

The correlation between UD06.L and UD07.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.75

The correlation between UD06.L and UD07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UD06.L и UD07.L

Секторы
UD06.L
UD07.L

Коммуникационные услуги

55.9%
55.9%

Технологии

16.1%
16.1%

Промышленность

7.2%
7.2%

Финансовые услуги

6.2%
6.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.2%

Здравоохранение

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.9%

Энергетика

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

0.7%
0.7%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

UD06.L
55.9%
UD07.L
55.9%

Технологии

UD06.L
16.1%
UD07.L
16.1%

Промышленность

UD06.L
7.2%
UD07.L
7.2%

Финансовые услуги

UD06.L
6.2%
UD07.L
6.2%

Потребительский циклический сектор

UD06.L
5.2%
UD07.L
5.2%

Здравоохранение

UD06.L
3.1%
UD07.L
3.1%

Коммунальные услуги

UD06.L
2.2%
UD07.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

UD06.L
1.9%
UD07.L
1.9%

Энергетика

UD06.L
1.4%
UD07.L
1.4%

Сырьевые материалы

UD06.L
0.7%
UD07.L
0.7%

Недвижимость

UD06.L
0.1%
UD07.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UD06.L:
UD06.L с XDBG.LUD06.L с XFRM.LUD06.L с UC15.LUD06.L с COMX.LUD06.L с CXAP.LUD06.L с ENCG.LUD06.L с XBCU.L
Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L

Доходность на риск

UD06.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD06.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD06.LUD07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.27

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.87

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

5.19

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

13.25

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD06.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD06.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD07.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD06.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD06.LUD07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.19

Просадки

Сравнение просадок UD06.L и UD07.L

Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки UD07.L в -39.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и UD07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD06.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-39.71%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.51%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-12.61%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-39.71%

+16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-12.41%

+8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-18.80%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.56%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UD06.L и UD07.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) составляет 4.41%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что UD06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD06.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.12%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.57%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

14.93%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

28.79%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

23.77%

-10.06%

Сравнение комиссий UD06.L и UD07.L

И UD06.L, и UD07.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD06.L и UD07.L

Ни UD06.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD06.L and UD07.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD06.L and UD07.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged), while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD06.L и UD07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор