PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCTT с ONTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UCTT с ONTO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UCTT (Ultra Clean Holdings, Inc.) and ONTO (Onto Innovation Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, UCTT returned 31.59%/yr vs 29.24%/yr for ONTO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UCTT и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCTT показывает доходность 265.57%, что значительно выше, чем у ONTO с доходностью 78.39%. За последние 10 лет акции UCTT превзошли акции ONTO по среднегодовой доходности: 31.59% против 29.24% соответственно.

UCTT

1 день
-9.31%
1 месяц
-15.29%
6 месяцев
113.56%
С начала года
265.57%
1 год
266.15%
3 года*
34.13%
5 лет*
15.11%
10 лет*
31.59%

ONTO

1 день
-7.59%
1 месяц
-10.93%
6 месяцев
29.27%
С начала года
78.39%
1 год
187.06%
3 года*
34.44%
5 лет*
34.62%
10 лет*
29.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCTT и ONTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCTT
Ultra Clean Holdings, Inc.		265.57%-29.54%5.30%2.99%-42.21%84.14%32.72%177.10%-63.32%138.04%
ONTO
Onto Innovation Inc.		78.39%-5.29%9.01%124.56%-32.74%112.89%30.13%33.70%9.67%-0.56%

Correlation

The correlation between UCTT and ONTO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2004 г.

0.49

Over the past year, UCTT and ONTO have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UCTT:

$4.15B

ONTO:

$14.01B

EPS

UCTT:

-$4.28

ONTO:

$2.15

Коэффициент P/S

UCTT:

2.03

ONTO:

13.54

Коэффициент P/B

UCTT:

6.68

ONTO:

6.60

Общая выручка (12 мес.)

UCTT:

$2.07B

ONTO:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

UCTT:

$323.40M

ONTO:

$502.93M

EBITDA (12 мес.)

UCTT:

-$53.90M

ONTO:

$177.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ultra Clean Holdings, Inc.

Onto Innovation Inc.

Часто сравнивают с UCTT:
UCTT с ENTGUCTT с VECOUCTT с STMUCTT с NVDAUCTT с VOOUCTT с TSMUCTT с QQQ
Часто сравнивают с ONTO:
ONTO с KLACONTO с CAMTONTO с NVMIONTO с KLICONTO с SAIAONTO с OCONTO с FORM

Доходность на риск

UCTT vs. ONTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCTT
Ранг доходности на риск UCTT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCTT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCTT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCTT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCTT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCTT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ONTO
Ранг доходности на риск ONTO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONTO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCTT c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCTTONTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.95

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.03

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

7.23

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.17

22.39

-0.22

UCTT vs. ONTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCTT на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONTO равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCTT и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCTT и ONTO

Максимальная просадка UCTT за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCTT и ONTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCTTONTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.20%

-98.56%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.33%

-26.03%

-10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.24%

-62.82%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.43%

-62.82%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.34%

-62.82%

-16.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-25.59%

-9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.19%

-54.58%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

8.39%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UCTT и ONTO

Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) имеет более высокую волатильность в 39.57% по сравнению с Onto Innovation Inc. (ONTO) с волатильностью 30.53%. Это указывает на то, что UCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCTTONTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.57%

30.53%

+9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.27%

51.65%

+16.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.64%

63.80%

+15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.28%

57.19%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.31%

52.18%

+8.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCTT и ONTO

Ни UCTT, ни ONTO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UCTT и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultra Clean Holdings, Inc. и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
533.70M
291.95M
(UCTT) Общая выручка
(ONTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UCTT и ONTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ultra Clean Holdings, Inc. и Onto Innovation Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.8%
50.1%
Активы портфеля
UCTT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.40M при выручке в 533.70M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.

ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

UCTT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.40M при выручке в 533.70M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

UCTT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.90M при выручке в 533.70M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

UCTT and ONTO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCTT has higher volatility (39.57%) compared to ONTO (30.53%). In terms of maximum drawdown, UCTT dropped -95.20% vs ONTO's -98.56%.

UCTT currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCTT и ONTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор