Сравнение UCTT с ONTO
UCTT (Ultra Clean Holdings, Inc.) and ONTO (Onto Innovation Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, UCTT returned 28.91%/yr vs 30.01%/yr for ONTO. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UCTT и ONTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCTT показывает доходность 216.62%, что значительно выше, чем у ONTO с доходностью 74.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCTT имеют среднегодовую доходность 28.91%, а акции ONTO немного впереди с 30.01%.
UCTT
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -24.00%
- 6 месяцев
- 86.60%
- С начала года
- 216.62%
- 1 год
- 258.84%
- 3 года*
- 30.14%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 28.91%
- Всё время*
- 11.51%
ONTO
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -9.17%
- 6 месяцев
- 46.34%
- С начала года
- 74.84%
- 1 год
- 191.29%
- 3 года*
- 32.59%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 30.01%
- Всё время*
- 15.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $315.79M | $326.23M | $381.29M | |
| $135.36M | $142.06M | $135.81M |
Сравнение доходности по годам UCTT и ONTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 216.62% | -29.54% | 5.30% | 2.99% | -42.21% | 84.14% | 32.72% | 177.10% | -63.32% | 138.04% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 74.84% | -5.29% | 9.01% | 124.56% | -32.74% | 112.89% | 30.13% | 33.70% | 9.67% | -0.56% |
Correlation
The correlation between UCTT and ONTO is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2004 г. | 0.49 |
Over the past year, UCTT and ONTO have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UCTT:
$3.60B
ONTO:
$13.73B
UCTT:
-$0.52
ONTO:
$2.15
UCTT:
1.65
ONTO:
13.27
UCTT:
5.67
ONTO:
6.47
UCTT:
$2.20B
ONTO:
$1.03B
UCTT:
$347.60M
ONTO:
$502.93M
UCTT:
$81.80M
ONTO:
$177.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCTT vs. ONTO — Ранг доходности на риск
UCTT
ONTO
Сравнение UCTT c ONTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCTT | ONTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 4.55 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.75 | 17.84 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCTT и ONTO
Максимальная просадка UCTT за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCTT и ONTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCTT | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -98.56% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -42.31% | -8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.24% | -62.82% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.43% | -62.82% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.34% | -62.82% | -16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.75% | -27.07% | -16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.17% | -54.54% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 10.78% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCTT и ONTO
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) имеет более высокую волатильность в 36.94% по сравнению с Onto Innovation Inc. (ONTO) с волатильностью 28.78%. Это указывает на то, что UCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCTT | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.94% | 28.78% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.12% | 55.87% | +17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 67.46% | +17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.45% | 58.09% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.14% | 52.57% | +8.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCTT и ONTO
Ни UCTT, ни ONTO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCTT и ONTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultra Clean Holdings, Inc. и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCTT и ONTO
UCTT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.70M при выручке в 644.90M, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
ONTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
UCTT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.40M при выручке в 644.90M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
ONTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
UCTT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.70M при выручке в 644.90M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
ONTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
UCTT and ONTO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCTT has higher volatility (36.94%) compared to ONTO (28.78%). In terms of maximum drawdown, UCTT dropped -95.20% vs ONTO's -98.56%.
UCTT currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCTT и ONTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор