Сравнение UCTT с STM
UCTT (Ultra Clean Holdings, Inc.) and STM (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — UCTT in Semiconductor Equipment & Materials, STM in Semiconductors. Over the past 10 years, UCTT returned 31.62%/yr vs 30.91%/yr for STM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCTT и STM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCTT показывает доходность 265.38%, что значительно выше, чем у STM с доходностью 208.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCTT имеют среднегодовую доходность 31.62%, а акции STM немного отстают с 30.91%.
UCTT
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 26.60%
- С начала года
- 265.38%
- 6 месяцев
- 244.82%
- 1 год
- 349.49%
- 3 года*
- 39.08%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 31.62%
STM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 44.59%
- С начала года
- 208.16%
- 6 месяцев
- 210.77%
- 1 год
- 214.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 30.91%
Сравнение доходности по годам UCTT и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 265.38% | -29.54% | 5.30% | 2.99% | -42.21% | 84.14% | 32.72% | 177.10% | -63.32% | 138.04% |
STM STMicroelectronics N.V. | 208.16% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
Correlation
The correlation between UCTT and STM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2004 г. | 0.46 |
The correlation between UCTT and STM shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UCTT:
$4.19B
STM:
$73.73B
UCTT:
-$4.28
STM:
$0.15
UCTT:
2.03
STM:
6.01
UCTT:
6.68
STM:
4.15
UCTT:
$2.07B
STM:
$12.40B
UCTT:
$323.40M
STM:
$4.20B
UCTT:
-$53.90M
STM:
$2.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCTT vs. STM — Ранг доходности на риск
UCTT
STM
Сравнение UCTT c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCTT | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.58 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.84 | 5.94 | +5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.42 | 13.56 | +19.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCTT | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 4.12 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.39 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UCTT и STM
Максимальная просадка UCTT за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCTT и STM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCTT | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -94.40% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.74% | -36.35% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.24% | -66.66% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.43% | -66.66% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.34% | -66.66% | -12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.38% | -55.24% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 15.89% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCTT и STM
Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) имеет более высокую волатильность в 22.99% по сравнению с STMicroelectronics N.V. (STM) с волатильностью 20.83%. Это указывает на то, что UCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCTT | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.99% | 20.83% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.76% | 38.06% | +16.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.88% | 52.37% | +16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.44% | 44.63% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.77% | 44.14% | +14.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCTT и STM
UCTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 0.45% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCTT и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultra Clean Holdings, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UCTT и STM
UCTT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.40M при выручке в 533.70M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
UCTT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.40M при выручке в 533.70M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
UCTT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.90M при выручке в 533.70M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
UCTT and STM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCTT has higher volatility (22.99%) compared to STM (20.83%). In terms of maximum drawdown, UCTT dropped -95.20% vs STM's -94.40%.
UCTT currently has the higher Sharpe Ratio (5.12 vs 4.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCTT и STM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор