Сравнение UCRD с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
UCRD и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCRD - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности UCRD и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCRD и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 0.06% | 7.90% | 2.68% | 9.27% | -17.13% | 0.30% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.05% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, UCRD показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.05%.
UCRD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCRD и VCIT
UCRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
UCRD vs. VCIT — Ранг доходности на риск
UCRD
VCIT
Сравнение UCRD c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCRD | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.77 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.10 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 7.27 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCRD | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.76 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между UCRD и VCIT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCRD и VCIT
Дивидендная доходность UCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности VCIT в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.14% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок UCRD и VCIT
Максимальная просадка UCRD за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRD и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCRD | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -20.56% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.99% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.58% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -3.18% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.86% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCRD и VCIT
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 2.18% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCRD | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.11% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.84% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 4.85% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 6.60% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 6.27% | +1.38% |