Сравнение UCRD с UBND
UCRD (VictoryShares ESG Corporate Bond ETF) and UBND (VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF) are both exchange-traded funds - UCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Victory, while UBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Victory. Both are actively managed. Over the past 3 years, UCRD returned 5.69%/yr vs 5.01%/yr for UBND. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCRD и UBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCRD показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у UBND с доходностью 0.37%.
UCRD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCRD и UBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 0.63% | 7.90% | 2.68% | 9.27% | -17.13% | 0.30% |
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 0.37% | 7.79% | 3.04% | 7.37% | -12.72% | 0.12% |
Correlation
The correlation between UCRD and UBND is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between UCRD and UBND has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCRD vs. UBND — Ранг доходности на риск
UCRD
UBND
Сравнение UCRD c UBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCRD | UBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.94 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 6.15 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCRD | UBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.17 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок UCRD и UBND
Максимальная просадка UCRD за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки UBND в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRD и UBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCRD | UBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -16.53% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.62% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -5.07% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.20% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -5.44% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.82% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCRD и UBND
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что UCRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCRD | UBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.26% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 2.42% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 3.53% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 5.80% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 5.80% | +1.75% |
Сравнение комиссий UCRD и UBND
И UCRD, и UBND имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCRD и UBND
Дивидендная доходность UCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности UBND в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 4.76% | 4.56% | 4.63% | 4.37% | 3.28% | 0.28% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.18% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, UCRD and UBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UCRD has higher volatility (1.43%) compared to UBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, UCRD dropped -22.37% vs UBND's -16.53%.
On 3-year performance, UCRD leads with 5.69% vs 5.01% for UBND. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, UBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UCRD has performed better with a 5.69% return vs 5.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCRD and UBND have the same expense ratio: 0.40% per year.
UBND has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 4.18% for UCRD.
UCRD is categorized as Corporate Bonds, while UBND is Intermediate Core-Plus Bond.
UBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCRD и UBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор