Сравнение UCRD с MODL
UCRD (VictoryShares ESG Corporate Bond ETF) and MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) are both exchange-traded funds - UCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Victory, while MODL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Victory. Both are actively managed. Over the past 3 years, UCRD returned 5.69%/yr vs 20.38%/yr for MODL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. UCRD charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for MODL.
Доходность
Сравнение доходности UCRD и MODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCRD показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у MODL с доходностью 8.01%.
UCRD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MODL
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCRD и MODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 0.63% | 7.90% | 2.68% | 9.27% | 4.60% |
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 8.01% | 18.99% | 24.73% | 23.74% | 7.13% |
Correlation
The correlation between UCRD and MODL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between UCRD and MODL shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCRD vs. MODL — Ранг доходности на риск
UCRD
MODL
Сравнение UCRD c MODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCRD | MODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.60 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 11.67 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCRD | MODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.20 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.59 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок UCRD и MODL
Максимальная просадка UCRD за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки MODL в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRD и MODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCRD | MODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -17.60% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -9.46% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -17.60% | +11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -2.04% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.10% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCRD и MODL
Текущая волатильность для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) составляет 1.43%, в то время как у Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что UCRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCRD | MODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 2.73% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 8.41% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 11.19% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 14.58% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 14.58% | -7.03% |
Сравнение комиссий UCRD и MODL
UCRD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MODL в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCRD и MODL
Дивидендная доходность UCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MODL в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 0.67% | 0.67% | 0.83% | 1.02% | 0.39% | 0.00% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.18% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
UCRD and MODL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MODL has higher volatility (2.73%) compared to UCRD (1.43%). In terms of maximum drawdown, UCRD dropped -22.37% vs MODL's -17.60%.
On 3-year performance, MODL leads with 20.38% vs 5.69% for UCRD. On fees, UCRD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UCRD has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MODL has performed better with a 20.38% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCRD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for MODL.
UCRD has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 0.67% for MODL.
UCRD is categorized as Corporate Bonds, while MODL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for UCRD and 0.46% for MODL.
MODL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCRD и MODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор