PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCRD с GFLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCRD и GFLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCRD и GFLW


2026 (YTD)20252024
UCRD
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF
-0.35%7.90%-1.91%
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
-5.18%18.40%-6.12%

Доходность по периодам

С начала года, UCRD показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у GFLW с доходностью -5.18%.


UCRD

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.18%
1 год
4.80%
3 года*
5.06%
5 лет*
10 лет*

GFLW

1 день
1.54%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-6.74%
1 год
21.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares ESG Corporate Bond ETF

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

Сравнение комиссий UCRD и GFLW

UCRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GFLW в 0.39%.


Доходность на риск

UCRD vs. GFLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCRD
Ранг доходности на риск UCRD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCRD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCRD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCRD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCRD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина

GFLW
Ранг доходности на риск GFLW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFLW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFLW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFLW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFLW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFLW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCRD c GFLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCRDGFLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.90

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.54

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

5.14

-0.12

UCRD vs. GFLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCRD на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFLW равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCRD и GFLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCRDGFLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.90

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.16

-0.16

Корреляция

Корреляция между UCRD и GFLW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCRD и GFLW

Дивидендная доходность UCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности GFLW в 0.02%


TTM20252024202320222021
UCRD
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF
4.16%4.05%4.00%3.56%2.72%0.54%
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
0.02%0.02%0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCRD и GFLW

Максимальная просадка UCRD за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки GFLW в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRD и GFLW.


Загрузка...

Показатели просадок


UCRDGFLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-24.14%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-14.95%

+11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-9.74%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-4.99%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

4.49%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UCRD и GFLW

Текущая волатильность для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) составляет 2.13%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что UCRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCRDGFLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

8.10%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

15.41%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.16%

24.59%

-19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.65%

25.06%

-17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

25.06%

-17.41%