Сравнение UCRD с GABF
UCRD (VictoryShares ESG Corporate Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - UCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Victory, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, UCRD returned 5.69%/yr vs 21.78%/yr for GABF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UCRD charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности UCRD и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCRD показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.77%.
UCRD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCRD и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 0.63% | 7.90% | 2.68% | 9.27% | -3.36% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.77% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Correlation
The correlation between UCRD and GABF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCRD vs. GABF — Ранг доходности на риск
UCRD
GABF
Сравнение UCRD c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCRD | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.07 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -0.16 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCRD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.07 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.90 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок UCRD и GABF
Максимальная просадка UCRD за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRD и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCRD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -20.86% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -17.16% | +14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -20.86% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -9.45% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -4.86% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 7.29% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCRD и GABF
Текущая волатильность для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) составляет 1.43%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что UCRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCRD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 4.98% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 13.36% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 17.53% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 20.57% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 20.57% | -13.02% |
Сравнение комиссий UCRD и GABF
UCRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCRD и GABF
Дивидендная доходность UCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности GABF в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.06% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.18% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
UCRD and GABF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.98%) compared to UCRD (1.43%). In terms of maximum drawdown, UCRD dropped -22.37% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.78% vs 5.69% for UCRD. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, UCRD has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.78% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for UCRD.
UCRD has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 2.06% for GABF.
UCRD is categorized as Corporate Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Victory and Gabelli. Their fees differ too: 0.40% for UCRD and 0.10% for GABF.
UCRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCRD и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор