Сравнение UCRD с GABF
UCRD (VictoryShares ESG Corporate Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - UCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Victory, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, UCRD returned 5.77%/yr vs 20.97%/yr for GABF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. UCRD charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности UCRD и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCRD показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.16%.
UCRD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCRD и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 1.26% | 7.90% | 2.68% | 9.27% | -2.67% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -6.16% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between UCRD and GABF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCRD vs. GABF — Ранг доходности на риск
UCRD
GABF
Сравнение UCRD c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCRD | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.29 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | -0.66 | +6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCRD и GABF
Максимальная просадка UCRD за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRD и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCRD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -20.86% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -17.16% | +14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -20.86% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -10.77% | +10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -4.92% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 7.60% | -6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCRD и GABF
Текущая волатильность для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) составляет 1.15%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что UCRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCRD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.57% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 13.29% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 17.35% | -13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 20.47% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 20.47% | -12.95% |
Сравнение комиссий UCRD и GABF
UCRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCRD и GABF
Дивидендная доходность UCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности GABF в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.09% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
UCRD and GABF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.57%) compared to UCRD (1.15%). In terms of maximum drawdown, UCRD dropped -22.37% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.97% vs 5.77% for UCRD. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, UCRD has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.97% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for UCRD.
UCRD has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.09% for GABF.
UCRD is categorized as Corporate Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Victory and Gabelli. Their fees differ too: 0.40% for UCRD and 0.10% for GABF.
UCRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCRD и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор