PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с PMPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -10.66%/yr vs 10.65%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -16.68%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -10.66% против 10.65% соответственно.

UCPIX

1 день
1.88%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-32.32%
6 месяцев
-28.57%
1 год
-49.33%
3 года*
48.01%
5 лет*
30.45%
10 лет*
-10.66%

PMPIX

1 день
-6.40%
1 месяц
-14.49%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-22.64%
1 год
70.50%
3 года*
49.90%
5 лет*
18.32%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-32.32%-25.76%707.30%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-16.68%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between UCPIX and PMPIX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.29

The correlation between UCPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с RYCLXUCPIX с PSTIXUCPIX с ENPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

UCPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
0.93

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.09
1.45

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.20

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.31

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

3.30

-4.94

UCPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и PMPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-94.34%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.41%

-49.65%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.50%

-49.65%

-18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.50%

-61.05%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.03%

-65.94%

-28.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-51.98%

-47.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.99%

-59.65%

-24.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.06%

19.65%

+11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) составляет 12.94%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 24.96%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

24.96%

-12.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.84%

58.29%

-29.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.45%

69.94%

-30.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

400.24%

53.74%

+346.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

284.82%

52.85%

+231.97%

Сравнение комиссий UCPIX и PMPIX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности PMPIX в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.52%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.82%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and PMPIX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (24.96%) compared to UCPIX (12.94%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор