PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с PMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -28.39%/yr vs 13.65%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -28.39% против 13.65% соответственно.

UCPIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-27.91%
1 год
-50.18%
3 года*
-30.24%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-28.39%

PMPIX

1 день
1.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
11.38%
1 год
105.81%
3 года*
55.43%
5 лет*
19.06%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-29.75%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		1.73%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between UCPIX and PMPIX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.28

The correlation between UCPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с RYCLXUCPIX с ENPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с ALAFX

Доходность на риск

UCPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
1.56

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
1.93

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.27

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

2.49

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

6.11

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

1.56

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.36

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.26

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.08

-0.21

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и PMPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-94.34%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.67%

-41.66%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.79%

-41.66%

-53.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-61.05%

-34.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-65.94%

-33.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-41.37%

-58.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.03%

-59.69%

-24.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.46%

16.96%

+15.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) составляет 11.20%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

21.63%

-10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

54.56%

-27.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.25%

67.21%

-28.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

402.12%

53.08%

+349.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

286.19%

52.51%

+233.68%

Сравнение комиссий UCPIX и PMPIX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности PMPIX в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.42%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.57%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and PMPIX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (21.63%) compared to UCPIX (11.20%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор