Сравнение UCON с VGSR
UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and VGSR (Vert Global Sustainable Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust, while VGSR is a REIT fund actively managed by Vert. Both are actively managed. Over the past year, UCON returned 5.14% vs 14.81% for VGSR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UCON charges 0.86%/yr vs 0.45%/yr for VGSR.
Доходность
Сравнение доходности UCON и VGSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VGSR с доходностью 12.42%.
UCON
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
VGSR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCON и VGSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 1.13% | 7.00% | 4.69% | 1.93% |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 12.42% | 6.31% | 5.59% | 7.06% |
Correlation
The correlation between UCON and VGSR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.42 |
The correlation between UCON and VGSR shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCON vs. VGSR — Ранг доходности на риск
UCON
VGSR
Сравнение UCON c VGSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCON | VGSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.53 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 5.07 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCON и VGSR
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки VGSR в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и VGSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCON | VGSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -18.33% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -9.74% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -3.88% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.93% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и VGSR
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 0.86%, в то время как у Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCON | VGSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 3.79% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 10.02% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 12.89% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 15.06% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 15.06% | -9.18% |
Сравнение комиссий UCON и VGSR
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VGSR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и VGSR
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VGSR в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 5.04% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 4.19% | 3.41% | 3.79% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCON and VGSR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSR has higher volatility (3.79%) compared to UCON (0.86%). In terms of maximum drawdown, UCON dropped -15.31% vs VGSR's -18.33%.
On 1-year performance, VGSR leads with 14.81% vs 5.14% for UCON. On fees, VGSR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGSR has performed better with a 14.81% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
UCON has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 4.19% for VGSR.
UCON is categorized as Nontraditional Bonds, while VGSR is REIT. They also come from different issuers: First Trust and Vert. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 0.45% for VGSR.
UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCON и VGSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор